ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
´ëÃæ ´ÜŸ´Â ¸çÄ¥¿¡¼ ¸î´ÞÁ¤µµ±îÁö ´Ü±â·Î ÁöÄѺ¸´Ù°¡
Àû´çÈ÷ ¼öÀÍÁÙ¶§ ºüÁ®³ª°¡´Â°Å¶ó°í ÀüÁ¦ÇÏ°í¿ä
¿ÃÃÊ HMMÀ» »ì¶§ 21³âµµ ½ÇÀû ¹ßÇ¥ ÁîÀ½¿¡ ÆÈ·Á°í
»ò½À´Ï´Ù. (´çÃÊ 1³â¿¡¼ 1³â¹Ý º¸À¯ °èȹ)
±×ÀÌÈÄ´Â ¾ðÁ¨°¡ ¹è´çµµ ÇÏ°í ´õ¿À¸¦¼öµµ ÀÖ
°ÚÁö¸¸ Á» ÁöÁöºÎÁøÇÒ°Å °°¾Æ¼ ±×Á¤µµ¿¡ ÀÍÀýÇÏ·Á°í
ÇßÁÒ ±×·¯´Ù Á¶Á¤ ¿À¸é ´Ù½Ã »ç°í¿ä (¿ì»óÇâ ¹ÏÀ½)
¼ö¿¡Á ±Þ¶ôÇÑÀûÀÌ Àִµ¥ ´Ü±â À̽´·Î ÆíÇÏ°Ô ¹Ï°í °¬
½À´Ï´Ù. 5¿ù 5¸¸¿ø ÂïÀ»¶§ºÎÅÍ ºÐÀ§±â°¡ ½É»óÄ¡ ¾Ê´õ¶ó°í
¿ä ÀüºÎ ÀÍÀýÇÏ°í ±×·¡µµ ²ÙÁØÈ÷ ¿ì»óÇâÇÏ°ÚÁö Çϸé¼
3¹ø Á¤µµ¸¦ ´Ù½Ã µé¾î°¬´Ù°¡ ½Ç¸ÁÇÏ°í ³ª¿Ô½À´Ï´Ù.
±×´ç½Ã Á¦°¡ ³Ê¹« ÈìÀ» °íÆò°¡ÇÑ°Ô ¾Æ´Ñ°¡ ½Í¾î¼
MSC ¸Ó½ºÅ© ¿¡¹ö±×¸° ¾ç¹Ö ZIM ÁÖ°¡¶û ½ÇÀû üũÇϸé¼
HMM ÀúÆò°¡ ¸Â±¸³ª Çߴµ¥ Áö±Ý ÁÖ°¡º¸´Ï
°£´ãÀÌ ¼´ÃÇØÁö³×¿ä ¿¡¹ö±×¸° ½ÃÃÑÀº 25Á¶±îÁö
º»°Å °°Àºµ¥ ¾ç¹Öµµ HMMº¸´Ù ³ô¾Ò°í¿ä
±×¸®°í ÀϺΠÀÚ±ÝÀ¸·Î Æ÷½ºÄÚ 39¸¸¿ø¿¡ µé¾î°¡¼
±â´Ù·È´Âµ¥ 32¸¸¿ø±îÁö ÁÙÁÙ È帣³×¿ä 34Á¤µµ¿¡
Å»ÃâÇߴµ¥ Áö±Ý º¸´Ï 30¸¸¿ø, ¾ó¸¶Àü ½ÇÀû¹ßÇ¥·Î
±ÞµîÇÑ Àûµµ ÀÖ¾î¼ ´õ ±â´Ù¸±°ÉÇß³ª Çߴµ¥ Âü
ȸ»çÁ÷¿øµé ºü¸£¸é ¸î³âÀü ´ÊÀº »ç¶÷µéµµ ÀÛ³â Á¤µµ
¹ÌÀå µé¾î°¬´Âµ¥ Å×½½¶ó, µðÁî´Ï, ¾ÖÇÃ, ¸¶¼Ò »ç³õ°í
Ǫ±ÙÇÏ°Ô Áö³»´õ¶ó°í¿ä ¾Æ´Ï Áö±Ýº¸´Ï ¸î´ÞÀü¿¡
µé¾î°¬¾îµµ µÆ³×¿ä
³×À̹ö°¡ ¾Æ¹«·± ½ÇÀû¿¡ ¿µÇâµµ ¾ø´Â ±¹°¨¿¡ ºÒ·Á°¬´Ù°í
ÁÖ°¡ µÎµé°Ü ¸Â´Â°Å º¸´Ï Âü ¾îÀÌ°¡ ¾ø´õ±º¿ä
¹°·Ð ȸ»ç´Â ÀßÇÏ°í ÀÖ¾î¼ ºÒ¸¸Àº ¾ø½À´Ï´Ù.
ÆÞ¾îºñ½º, À§¸ÞÀ̵å, »óÀåÁÖ ÂѾƴٴϸé¼
´ÜŸ³ª ÃÄ¾ß »ì¾Æ³²´Â°ÇÁö
Àúó·³ Áö¼öÀ§ÁÖ·Î ÅõÀÚÇÏ´Â °æ¿ì´Â ȯÇòÁö S&P500À̳ª ¸®Ã÷ ÅõÀÚÇÏ´Â°Ô ÃÖ¼±ÀÎ °Å °°¾Æ¿ä.
ȯÀ² Àú·ÅÇØÁö¸é ¹ÌÀåÀ¸·Î Á¤½Ä ÁøÃâÇÏ°í. |
´ÜŸ Ä¡¸é ¾î´À¼ø´Ü °èÁ°¡ ³ì¾Æ³»¸° °ÍÀ» º¸°Ô µÉ°Ì´Ï´Ù. ´ÜŸ ¼º°ø È®·üÀº ±ØÈ÷ Èñ¹ÚÇѵ¥ ¼º°øÀûÀ̶ó¸é Àü¾÷ÅõÀÚÀÚ ÇؾßÁÒ |
°í°´´Ô 3õ¥¸®°¡ 17¹è°¡ ¿Ã¶ú¾î¿ä. Áö±Ýµµ °ÅÁø 9¹èÀÔ´Ï´Ù. µµ´ëü cb¿Í ºÎäµ¢¾î¸® ȸ»ç°¡ À̸® ¿Ã¶ú´Âµ¥ ¿Ö ´Ùµé hmm¿¡ ÁýÂøÇÏ´ÂÁö Àü ÀÌÇØ°¡ ¾È°©´Ï´Ù. ÀÌ·¸°Ô ¿À¸£¸é ½Î°Ô»ê ÁÖÆ÷µéÀº ´ç¿¬È÷ ÆÈ°í ½ÍÀº °Ì´Ï´Ù. ¾Æ¹«¸® ¾Ë°í ÀÖ´ø ³»¿ëÀ̶óÁö¸¸ ±×³É ´ëÃ¥¾øÀÌ Èì½½¶ó Èì½½¶ó°Å¸®¸ç »ê°Ì´Ï´Ù. ¾Ë°íÀÖ´Â°Ô ÅÍÁ³´Âµ¥µµ ½ÇÀûÁÁÀºµ¥ °ø¸ÅÅ¿ ½ÇÀûÅ¿ Çϴ°ű¸¿ä. Áö±Ý ÈìÀº ½ÇÀû¶§¹®ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Â÷ÀÍÀÏÇö ¸Åµµ ¿å±¸·Î ¼ö±ÞÀÌ ¸Á°¡Áø°Ì´Ï´Ù. °³¹ÌµéÀº Èì ±â²¯ÇØ¾ß 1³âÅõÀÚÇßÁÒ. Cb¹ÞÀº ÁÖüµéÀº ¸ÁÇÒÁö ¸ð¸¦ ȸ»ç¿¡ ¼ö³âÀ» ÅõÀÚÇߴµ¥ ÀüȯÇؼ ÆÄ´Â°Ç ´ç¿¬ÇÑ°Ì´Ï´Ù. ±×¸®°í Å×½½¶ó´Â ¹Ì·¡»ê¾÷ÀÌÁö¸¸ ÈìÀÌ ¼ºÀå»ê¾÷µµ ¾Æ´Ñµ¥ ÀÌ·¸°Ô Å« ¼öÀͳª¸é ¹«Á¶°Ç ÆÄ´Â°Ô ³´´Ù º¾´Ï´Ù. Æ÷½ºÄÚ´Â °æ±â¹Î°¨ ½ÎÀÌŬ Á¾¸ñÀε¥ ö°°¡°Ý ¶³¾îÁö´Ï ¾î¿ ¼ö ¾ø´Â °Å°í¿ä. Æ÷½ºÄÚ°¡ us½ºÆ¿Ã³·³ ÀÌ ¾öû³ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ» ¹è´çÀ¸·Î ´Ã¸®°Å³ª ÀÚ»çÁÖ¼Ò°¢À» Çϴ°͵µ ¾Æ´Ñµ¥ ÁÖ°¡Ç϶ôÀº ´ç¿¬ÇÏ´Ù º¾´Ï´Ù. ÀÌ°Ô ±¹ÀåÀÇ ÇÑ°è¶ó°í º¾´Ï´Ù. |
ÁÖ½Ä ÀßÇϴºÐÀִµ¥ ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÀº ȦµùÇؼ °è¼Ó °¡Á®°¡°í ±¹ÀåÀº ´ÜŸÃľߵȴٰíÇÏ´õ¶ó±¸¿ä ´ÜŸġ¸é ÂÊ¹Ú Â÷´Â°Å¾Æ´Ï³Ä´Ï ±¹ÀåÀº ¶Ç ´Ù¸£´Ù°í...Àü ±×°É ¸øÇؼ ¾ÈÇÏÁö¸¸¿ä |
´Ü±âÆ®·¹À̵ùÀº ÇÏ·ç¾Æħ¿¡ ÀÌ·ï³¾¼ö ¾øÁö¸¸, µµÀüÇغ¸¼¼¿©
³ë·Â°ú °æÇèÀ» ½×°í Æ®·¹ÀÌ´õ°¡ µÉ¼ö ÀÖ´Ù¸é Áö¼ö¿Í °ü°è¾øÀÌ ¼öÀÍÀ» ÁÙ¼öÀÖ´Â ¸Å¸Å´Â ´Ü±âÆ®·¹À̵ù»ÓÀÏ°Ì´Ï´Ù
|
»ç¶÷ ÇÒÁþÀÌ ¾Æ´Ï´Ù ¹º Æ®·¹ÀÌ´õ¸¦ ÃßõÇÏ³Ä ¤»¤» ÇÏ·ç»ìÀÌ ºÒ³ª¹æÀÌÁö ¸ÅÀÏ ¹æ±¸¼®¿¡¼ ¸ð´ÏÅͳª º¸°íÀÖ°í |
@ÇÇÅÍ·±Ä¡ ¹» ¸ð¸£½Ã´Âµ¥ ±¹ÀåÀº 10°³ ÀåÅõÇϸé 8¿¡¼ 9°³´Â ÀãµË´Ï´Ù. 2°³°¡ ¸î¹èÅÍÁ®µµ ³ª¸ÓÁö´Â óÂüÇÏ°Ô ¹«³ÊÁö±â¿¡ ¼öÀÍ·üÀÌ ¾û¸ÁÀ̵ǿä. ±¹ÀåÀÇ ¿ª»ç¸¦ ³Ê¹« ¸ð¸£½Ã³×¿ä. 10³â¿¡ 1¹ø¿Ã±î¸»±îÇÏ´Â ÀÛ³âÀ̳ª ¼º°øÇßÁö, ´Ù½Ã 10³âÀº ±×³É Ⱦº¸ Áß ÁÖÆ÷³îÀÌÅÍÀÔ´Ï´Ù. Æ®·¹À̵ù¾ÈÇÏ¸é °³Åеǿä. |
¸î¹ø ½ÃµµÇߴµ¥ ÀÎÅÍÆÄÅ©(±×¿Ü ¸î°³)¿¡¼ ÅзȽÀ´Ï´Ù ¤Ð¤Ð Àû¼º¿¡ ¾È¸Â´õ±º¿ä |
³Ø¿øÀÌÀ¯ |
11
7