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포트폴리오 MDD 계산 엑셀 파일 공유합니다. 4
엑셀연구소 5 2020-07-20 19:59   조회 : 1003
링크 : https://blog.naver.com/xpodpa/22203...
1595242578_MDD.zip (1839.9 KB)  다운받은 횟수: 30  [다운로드]1_코스피.png (51 KB)  다운받은 횟수: 0  [다운로드]>[다운로드]

시리즈게시글 아이콘[지표 엑셀 계산] 시리즈

 

 

 

20200720202241_mubobasc.png

 

 

 



-> 위 내용은 2020년07월20일 20시21분59초에 추가되었습니다.


MDD(Maximum Drawdown)

특정 기간 중 포트폴리오가 신고점에 도달하기 전, 고점에서 저점까지의 최대 손실.

특정 기간에 하방 리스크를 측정하는 지표.

 

 


예를 들어 삼성전자 100만원에 매수했는데, 다음날 20% 하락 한다면 주식은 80만원입니다.
그러가 반도체 단가 상승 이슈로 주식이 연일 상승해서 100만원에 도달했습니다. 이 경우 MDD는 -20% 입니다.
 
mmd그림.png

엑셀 파일에는 주요 국가 지수, LG화학, 현대차 MDD 구할 수 있도록 했습니다.
추가로 다른 지수나, 주식 구하고 싶다면, 인베스팅이나 HTS에서 자료 추출해서 넣으시면됩니다.

*주의: 해당 파일은 본 글이나 블로그를 통해서만 다운 받으세요!
 
 

 

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감사합니다

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유용한 자료라면 다행입니다:)

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집에서 꼼꼼히 볼게요~

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네 도움되시길 바랍니다:)

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