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3-1. 퀀트로 돈 복사한지 어느덧 4년째
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장투가
2 2021-03-08 01:01
조회 : 3879
Screenshot_20210308-005042_mStock.jpg (975.8 KB)Screenshot_20210308-005115_mStock.jpg (578.5 KB)
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[MF 투자보고서] 시리즈파워링크등록안내
계좌는 아래와 같이 구분하여 투자하고 있습니다.
1. 국내주식: 주 운용계좌로 중소형가치주 위주
2. 해외주식: 배당주 투자
3. 국내퀀트: 계량분석에 의한 월 1회 리밸런싱
4. 연금/해외비과세 계좌: 해외 ETF, 펀드 투자
5. CMA: 현금
퀀트투자는 2018년 1월에 3천만원 넣고 시작했습니다.
우여곡절을 거쳐 현 평가액 5.7천만원으로,
CAGR 24%에 월간 MDD 11% 정도나오네요.
매매는 포트조정 분기 1회 및 월 리밸런싱 1회, 다시말해 한달에 딱 하루만 매매하고 있습니다.
제일 기억에 남는건 작년 4~7월입니다. 오를게 뻔한데도 그놈의 원칙때문에 4개월동안 현금보유했지요.
그래도 원칙만 믿고 투자하렵니다.
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더러운세상!
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어떤 전략을 쓰시나요? 보통 11월-4월만 주식투자하고 나머지 기간은 채권 등 다른 자산에 투자하는데...4월-7월 현금 보유하신 이유를 여쭤봐도 될까요? 전 3년째 퀀트하고 있습니다. 같은 계좌에 s&p500이랑 미국채30년을 추세추종방식을 운영하고 있어서 코로나때도 손실이 얼마나지 않아서 버틸 수 있었습니다만...코로나 전에는 퀀트가 힘을 못 쓸때라 어떤전략인지 궁금하네요...퀀트하신다는 분을 오랜만에 뵙게되어 궁금한게 많네요ㅜㅜ |
죽음의덫
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차트상으로는 3월이 전저점이긴 한데 계단식하락 일수도 있을것 같아서 안전하게 4월에서 7월 까지 현금보유 하신게 아닌가 그런 추측을 하네요. 결과론적으로는 아니지만 그당시 대응으로는 맞는것 아닌가 하네요.
잃지않는 투자를 한다는 점에서 추천을 드립니다. |
더러운세상!
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전략이 마이너스로 돌아서서 시스템 손절 후 괜찮아지면 다시 진입하는 구조인가요? 퀀트도 다양한 전략들이 많아서 배우고 싶은게 많은데...막상 책 읽어보면 어려운 점이 많아서...ㅜㅜ |
장투가
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저평가 소형주+가속 듀얼 모멘텀 전략입니다
특정 기간을 찝어서 현금 보유한건 아니고 당시 주가가 죄다 박살나 있다보니 모멘텀이 전부 마이너스나왔죠 ㅋㅋ 윗분 말씀대로 계단식 하락에는 강한데 누구도 예상치 못했던 V자 반등에는 속수무책이네요 |
더러운세상!
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그렇군요! 저는 s&p500, 미국채 혼합은 평균모멘텀으로 매월 리밸런싱하지만, 퀀트는 저평가 소형주 반기 리밸런싱으로 진행해서 코로나때는 미국채가 선방해주고 반등 시에 소형주들이 수익을 주네요. 뭘 해도 되는 시기였지만...퀀트라는 근거로 하락장을 버틸 수 있었던게 좋았던 것 같습니다. 퀀트 투자자를 포럼에서 보게되니 반갑습니다! |
