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(2020년 4월 옵션만기 D-2) 선물, 옵션 투자자별 매매동향 정리 15
도오옹이 25 2020-04-07 23:20   조회 : 5585
링크 : https://money-plant.tistory.com

시리즈게시글 아이콘[2020년 4월 옵션만기] 시리즈

 

본 글은 본인의 개인 블로그 글을 옮겨 온 것이며, 블로그에서 좀 더 편하게 보실 수 있습니다.

 

 

안녕하세요. 오늘은 4월 7일입니다.

 

2020년 4월 옵션만기도 이틀밖에 남지 않았네요. 어제 미국 시장의 영향인지 우리나라 코스피의 강한 펀더멘탈 때문인지 시작부터 후끈하기 출발했는데요.

 

오늘도 매매주체들 간에 선물, 옵션에서 어떤 매매동향이 있었는지 살펴보도록 하겠습니다.

 

그에 앞서 어제까지의 포스팅을 먼저 참고하시면 좋을 듯합니다.

 

2020/04/06 - [주식투자 공부/주식 관심종목 분석] - (2020년 4월 옵션만기 D-3) 선물, 옵션 투자자별 매매동향 정리

 

(2020년 4월 옵션만기 D-3) 선물, 옵션 투자자별 매매동향 정리

안녕하세요 금주 2020년 4월 옵션만기일을 앞두고 저번 주에 이어 금주까지 만기일까지 매매주체별 선물 및 옵션 동향을 살펴보는 포스팅을 진행 중입니다. 월요일 거래에서 개인과 외국인 그리고 기관들은 이번..

money-plant.tistory.com

 

 

 

우선 금일(4월 7일) 투자자별 매매동향입니다.

 

금일 코스피 시장은 외국인이 현물을 약 2천억 매도하는 반면 개인과 기관은 각 1500억과 330억원을 순매수했습니다.

 

선물에서는 기관이 장 막판 매수세를 높이면서 약 2600억원 순매수를 했습니다

 

하지만 금일 장의 움직임은 개인의 움직임과 가장 비슷하게 움직였기에, 금일 장은 개인의 움직임에 많은 영향을 받았다고 할 수 있겠습니다.

 

옵션에서 개인은 양방향 모두 매도, 외국인과 기관은 양방향 모두 매수의 움직임을 보였습니다.

 

<4월 7일 투자자별 누적순매수 현황> 출처 : 키움증권

 

선물과 콜옵션, 풋옵션에서도 금일 매매로 인한 큰 변화는 없습니다.

 

전체적인 순매수 현황은 선물에 있어서 개인과 기관의 순매도를 외국인이 받아서 순매수가 누적되어 있는 상황입니다.

 

콜옵션에서 외국인은 매도계약의 비중이 높고 개인과 기관은 매수계약의 비중이 높으며, 풋옵션에서는 개인은 매수, 외국인은 매도세를 유지하고 있습니다.

 

<4월 7일 개별일자 투자자별반기손익상세 - 개인> 출처 : 키움증권

 

금일 개인의 옵션 거래 현황입니다.

 

어제 242.5 / 245.0 / 247.5까지 콜옵션을 매수했던 개인이 금일의 상승 영향으로 252.5까지 콜옵션을 매수하는 움직임을 보였습니다.

 

어제 풋매수 옵션을 일부 정리한 것과에 이어 금일은 237.5 포인트에 일부 풋매도 옵션을 일부 정리하는 움직임이 나타났습니다. (여전히 하방에 추가 배팅하는 움직임도 있습니다.)

 

<4월 7일 개별일자 투자자별반기손익상세 - 외국인> 출처 : 키움증권

 

이어서 금일 외국인의 옵션 거래 현황입니다.

 

어제 250에서 콜옵션을 매도하고, 227.5에서 풋옵션을 매도했던 외국인이 금일은 지수 변동 폭을 좀 더 줄여서 250 이상에서 콜옵션을 더 매도했으며, 풋옵션은 235에서 추가 매도하는 움직임을 보였습니다.

 

 

<4월 7일 개별일자 투자자별반기손익상세 - 금융투자> 출처 : 키움증권

 

기관의 옵션 거래는 크게 활발하지는 않습니다.

 

다만 금주 상승을 바라는 기관의 입장에서 245 이하 풋옵션을 매도했다는 것에는 주목할 필요가 있습니다.

 

금일을 포함한 전체 누적 현황에서 여러 지수 포인트에서 골고루 콜옵션을 가지고 있으며, 이미 대부분 수익권을 유지하고 있는 것이 특징입니다.

 

<4월 7일 누적 투자자별반기손익상세 - 개인> 출처 : 키움증권

 

개인의 누적 현황입니다.

 

하방에 배팅한 풋옵션은 외부적인 시장 충격이 있지 않는 한 수익실현은 어려울 것으로 예상되며,최근 지수 상승에 맞추어 콜옵션을 추가하여 현주가보다 추가 상승이 있을 시 수익이 증가하는 포지션이 되었습니다.

 

(상승 245 ~ 255까지 수익 // 하락 시 222.5 이하에서 수익)

 

<4월 7일 누적 투자자별반기손익상세 - 외국인> 출처 : 키움증권

 

외국인의 누적 현황은 큰 차이는 없습니다.

 

금번 옵션 만기에서 외국인의 메인 포지션은 큰 하락만 아니면 풋옵션 매도 포지션으로 수익 달성이 무난할 것으로 예상됩니다.

 

다만 눈여겨볼 점은 손실을 최소화하기 위해서는 240 포인트에서 160억원 가량 매도한 콜옵션이 어떻게 작용할지 주목할 필요가 있습니다.

 

<4월 7일 누적 투자자별반기손익상세 - 기관> 출처 : 키움증권

 

기관은 금액은 크지 않지만 꾸준한 콜옵션 매수로 안정적인 수익 실현이 가능한 포지션 입니다. 지수가 추가적으로 상승할 수록 수익이 커지고 있습니다.

 

 

 

금일 까지의 현황을 표로 정리했습니다.

 

다시 정리하면

  • 개인이 보유한 풋매수 포지션 (225이하 하락시 수익)은 외부시장충격이 없는 한 불가능해 보이며, 지수상승과 발맞추어 252.5까지 상승을 노리고 있습니다.

 

  • 외국인의 메인포지션 풋매도(227.5 까지 하락하지 않으면 수익)도 무난히 수익가능 할 것으로 예상, 금주 추가적인 옵션의 동향은 없으나, 240콜옵션 매도 (240이상 상승시 손실) 포지션이 어떻게 작용할지 주목

 

  • 기관은 지수 전반적으로 콜옵션을 보유하고 있으나 상승할 수록 수익이 커짐.

내일도 성공 투자 하시고, 만기일이 가까워지는 만큼 안전 투자 하시기 바랍니다.

 

본 포스팅은 만기일까지 계속 진행 될 예정이니, 많은 관심 가져주시기 바랍니다.

 



출처: https://money-plant.tistory.com/25 [돈이 자라는 나무(Money-Plant) - 50세 은퇴하기]

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노력가 다른의견 0 추천 0

도옹오이님글을 보면 참 공부많이 해야지싶네요 ㅠ

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달달한게좋을나이 다른의견 0 추천 0
이렇게 알고 들어가야 했는데....
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kbs1277 다른의견 0 추천 0

감사합니당

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얼음e 다른의견 0 추천 0

존경스럽습니다 ㅡㅜ 배우고싶네요

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하루그리고하루 다른의견 0 추천 0

감사합니다.

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푸른오후 다른의견 0 추천 0

좋은글 감사합니다^^ 

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랑랑이아빠 다른의견 0 추천 0

좋은글 감사합니다. 보다보니 <누적 투자자별반기손익상세 - 외국인> 의 그래프는 손익분기점이 없이 전구간 손실로 나오는거 같은데 왜그런건지 궁금하네요...  

 

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도오옹이 다른의견 0 추천 0

여러 지수포인트에 매도 포지션을 걸어놨기 때문입니다.

외국인들 안에서도 여러 세력,집단이 존재할텐데

오르지않는다, 내리지 않는다 모두 배팅을 해놓은 상태라서 전체로 보면 전구간 손실이긴 합니다

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오올리 다른의견 0 추천 0

좋은글 감사합니다
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안티밀 다른의견 0 추천 0

감사합니다. 많은 도움이 되었네요

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